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人民银行计划于2021年对全部4024家银行机构开展压

发布时间:2021-09-23 18:32

  2020年压力测试结果显示,1550家参试银行在不良贷款率上升400%的重度冲击下,整体资本充足率从14.73%下降至9.86%,低于监管部门10.5%的监管要求。计划在2021年对全部4024家银行机构开展压力测试。

  新华财经北京4月14日电 人民银行主管杂志《中国金融》14日刊发文章《中国压力测试获得重要进展》。文章指出,中国压力测试成效显著,银行业整体风险抵御能力持续增强,资本水平逐年提高,分类型、分区域、分机构的个体风险显著分化。

  2020年压力测试结果显示,1550家参试银行(资产规模合计占银行业金融机构78%)在不良贷款率上升400%的重度冲击下(整体不良贷款率从1.7%上升至8.5%),若不考虑不良贷款处置和内外源资本补充,参试银行整体资本充足率从14.73%下降至9.86%,低于监管部门10.5%的监管要求,但仍高于巴塞尔协议Ⅲ框架下不含储备资本的8%监管最低资本要求。

  其中,30家资产规模超过8000亿元的大中型商业银行,资本充足率从15.07%下降到10.88%,下降4.19个百分点,风险缓释和损失吸收能力更加稳健向好。分类型看,大型银行较中小银行风险抵御能力更强,农村信用社、农村合作银行、村镇银行、农村商业银行整体信贷受不利冲击后表现最差。分地区看,部分经济欠发达、东北西南地区参试银行受冲击后资本充足率下降幅度较大。

  在开展压力测试过程中,发现一些中小银行依赖同业资产负债快速扩张规模,期限错配风险突出,潜在风险资产劣变压力较大,未通过偿付能力和流动性风险压力测试。针对此种情况,人民银行采取系列措施督促重点银行压降风险资产,优化资产负债结构,强化内外源资本补充,提高经营管理水平,亚博yabo888vip手机版。完善风险应急处置预案,部分中小银行的风险化解工作已取得实效。

  如,人民银行某分支机构根据流动性风险压力测试发现的问题,对辖内个别风险较高的中小银行进行风险提示,加强对该行的流动性风险监测,指导该行建立按季开展流动性压力测试长效机制,督促其降低同业负债等不稳定资金来源,优化自身资产负债结构。半年后,该行流动性匹配率从97%上升至103%,90日流动性缺口率从-59%上升至55%,流动性风险情况明显好转。

  下一步,人民银行将继续完善常态化银行业压力测试机制,与有关部门加强沟通协作,结合金融市场与银行业发展情况,持续优化压力测试模型和方法,探索开发压力测试数据平台系统,充实压力测试人才队伍,强化压力测试结果应用。计划在2021年对全部4024家银行机构开展压力测试,进一步发挥压力测试在有效识别高风险机构、高风险领域和系统性风险等方面的重要作用,不断提高风险监测预警的前瞻性、科学性和有效性。同时,鉴于气候变化相关金融风险可能成为未来系统性风险的重要来源之一,国际社会对此问题日益关注,人民银行将会同其他金融监管部门积极探索气候变化相关金融风险的审慎管理框架,适时开展压力测试,及时进行风险防控,守住不发生系统性风险的底线。

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